美国大学金融工程硕士排名前60美国大学金融工程专业深度解析

“金融工程”一直是近几年来留学的最热门专业之一,很多本科学习理工科、商科的同学都想申请这个专业,毕业后从事金融类相关领域的工作。

原因如下:

1.近几年来金融业的蓬勃发展,私募基金、量化投资逐渐受到关注,不少华尔街资深人士也纷纷回国创业,这为金融工程专业的留学生们提供了丰富的就业机会。

 

2.中国学生在数学、计算机编程上的优势以及对金融的兴趣使得在这个领域有天然的竞争力。

3.金融工程项目大部分属于STEM专业,因此申请OPT、H1B工作签证等机会比传统商科类专业容易。

项目区别

Master of Science in Finance (金融学硕士)

 

学制长度基本上在1-1.5年,课程内容以金融理论为主。金融学硕士对于申请学生的本科专业没有特殊的要求,如果是商科和理工科最好。但是有录取预修课程的要求,如本科一定要学过一定课时的微积分,例如会计学,统计,经济学基础等。如果有的学生本科即不是商科相关专业也没有学过相关课程,一旦被录取,学校还会在暑假提供相应的先修课程。

Master of Financial Engineering(金融工程)

(其他叫法如Mathematical Finance, Computational Finance, Financial Mathematics等)

金融工程是金融学科中比较难学的一门,有的设在工程学院下,也有的设在商学院下,有的设置在数学系下。此学科深入使用数学、计算机技术解决金融问题,其培养目标是使学生毕业后就成为金融工程师。申请时对数学和计算机基础都有较强的要求。课时安排从1到2年不等,课程涉及的范围也很广。金工比较欢迎有数学、计算机以及工科背景的学生申请。

专业背景课程要求

专业背景有较为明确的要求:数学、统计学、CS、物理、工程类是最普遍的专业背景要求,除此之外有些学校也接受金融、经济学、会计背景的学生。

 

先修课要求:最常见的有微积分、线性代数、概率论、概率统计、常/偏微积分方程、矩阵代数、数量统计、实变函数、随机过程、数值方法等。大部分学校还要求学生有良好的算法、编程、C++、JAVA、Matlab基础和计算机分析能力。

就业方向

金融工程硕士主要在投资银行以及商业银行、基金公司、保险公司、会计公司、软件公司、公司财务部门等工作。现在越来越多的政府管理部门(如财政部门)、能源公司(项目评估、项目分析)也参与到了争夺金融工程硕士的行列中。

 

金融工程师被称为Quants,从事风险管理,优化投资组合,设计开发金融产品,财务分析,销售与交易等工作。Quants包括以下几个类型:

Desk quant 开发直接被交易员使用的价格模型

Model validating quant 确定desk quant开发的模型的正确性

Research quant 尝试发明新的价格公式和模型

Quant developer 程序员,写代码,或者调试其他人的大型系统

Statistical arbitrage quant 在数据中寻找自动交易系统的模式 (就是套利系统)

capital quant 建立银行的信用和资本模型

Quant analyst 数量分析师

Software engineer Quant Strategies 量化策略软件工程师

除了上述提到的工作外,还有写金融工程专业毕业学生从事Forensic Accountant(法务会计师)、Supervisory General Engineer、Census Type Work(人口普查类型工作)、General Trans Technician(一般反式技术员)、Supervisory Accountant(会计总监)等。

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